-
Leptocúrtico
Detectar crashes con estadística de colas pesadas
Armamos fatcrash, un toolkit en Rust+Python con 15 métodos de detección de crashes: LPPLS, DFA, EVT, Hill, Kappa, Hurst, GSADF, momentum/reversión, velocidad de precios y más. Lo probamos sobre 96 drawdowns en BTC, SPY, oro, 23 pares de divisas y crisis de acciones, con métricas honestas de precisión/recall/F1. Además: qué métodos se trasladan a datos de facturación y ganancias.
-
Al borde del caos
Los límites del conocimiento
Todos los métodos de esta serie se apoyan en un número: qué tan cerca de su borde está un sistema. Nassim Taleb pasó una carrera entera argumentando que ese es justo el número en el que no podés confiar. En los sistemas de colas pesadas, los datos necesarios para fijar la cola convergen demasiado lento, y ser honesto sobre tu incertidumbre engorda la cola todavía más. Este es el contragolpe, y el lugar donde nos deja.